Trading A martingale e estratégias anti martingale Uma estratégia de dimensionamento de posição que incorpora a técnica martingale é basicamente qualquer estratégia que aumenta o tamanho do comércio como um movimento de comércio contra o comerciante ou após um comércio perdedor. No outro lado uma estratégia de dimensionamento de posição que incorpora a técnica anti martingale é basicamente qualquer estratégia que aumenta o tamanho do comércio como o comércio move-se no favor dos comerciantes ou depois de um comércio vencedor. A estratégia mais básica martingale é aquele em que o comerciante troca um tamanho de posição definida no início de sua estratégia de negociação e, em seguida, dobra o tamanho de seus comércios após cada comércio não rentável, retornando ao tamanho original posição apenas após um comércio rentável. Usando esta estratégia, não importa quão grande a seqüência de negociações perdendo um comerciante enfrenta, no próximo comércio vencedor eles vão compensar todas as suas perdas mais um lucro igual ao lucro em seu tamanho do comércio original. Como um exemplo permite dizer que um comerciante está usando uma estratégia sobre o tamanho total EURUSD Forex contrato que leva lucros e perdas tanto no nível de 200 pontos (eu gosto de usar o contrato de Forex EURUSD porque tem um valor de ponto fixo de 1 por contrato para Mini-forex contratos e 10 por contrato para os contratos de tamanho completo, mas o exemplo é o mesmo para qualquer instrumento) O comerciante começa com 100.000 em sua conta e decide que sua posição inicial tamanho será de 3 contratos (300.000) e que ele vai usar o básico Martingale estratégia para colocar seus comércios. Usando o abaixo de 10 comércios aqui é como trabalharia: Como você pode ver do exemplo acima embora o comerciante fosse para baixo significativamente entrando no comércio 10, porque o comércio 10 era rentável ele compo todas suas perdas mais trouxe a conta rentável por O valor de capital da conta, mais objetivo de lucro original de 6000. À primeira vista, o método acima pode parecer muito som e as pessoas muitas vezes apontam para a sua percepção de que as chances de ter um aumento do comércio vencedor após uma seqüência de negociações perdendo. Matematicamente entretanto a maioria grande das estratégias trabalha como lanç uma moeda, em que as possibilidades de ter um comércio rentável no comércio seguinte são completamente independentes de quantos negócios profitable ou unprofitable um tem conduzir a esse comércio. Como quando lançando uma moeda, não importa quantas vezes você virar cabeças as chances de lançar caudas no próximo flip da moeda ainda são 5050. O segundo problema com este método é que ele requer uma quantidade ilimitada de dinheiro para garantir o sucesso. Olhando para o nosso exemplo de comércio novamente, mas substituindo o último comércio com outro comércio perdedor em vez de um vencedor, você pode ver que o comerciante está agora em uma posição onde, no nível normal de 1000 por margem de contrato exigido, ele não tem dinheiro suficiente em Sua conta para colocar a margem necessária que é necessária para iniciar a próxima 48 posição contratual. Assim, enquanto a estratégia pura martingale e variações de que pode produzir resultados bem sucedidos por longos períodos de tempo, como espero que o acima mostra, as probabilidades são que acabará por acabar em soprando os conta completamente. Anti-Martingale eu tenho mod-ing O EA 10 pontos 3, mas eu tenho um problema. Eu gostaria que ele abriria a compra e venda comércios independentemente. Se um define o extern max trades para 4 eo EA abre um comércio de compra. E o par cai e abre todos os 4 comércio de compra e as mudanças de direção que agora não pode abrir um comércio de venda para proteger as compras e neutralizá-lo. Então eu preciso fazer as compras e vender independente uns dos outros. Alguém pode ajudar com isso. Ou pelo menos me apontar na direção certa islandrock: Eu tenho mod-ing EA 10points 3, mas eu tenho um problema. Eu gostaria que ele abriria a compra e venda comércios independentemente. Soa interessante - qual é o propósito islandrock: Eu tenho mod-ing EA 10 pontos 3, mas eu tenho um problema. Eu gostaria que ele abriria a compra e venda comércios independentemente. Se um define o extern max trades para 4 eo EA abre um comércio de compra. E o par cai e abre todos os 4 comércio de compra e as mudanças de direção que agora não pode abrir um comércio de venda para proteger as compras e neutralizá-lo. Então eu preciso fazer as compras e vender independente uns dos outros. Alguém pode ajudar com isso. Ou pelo menos me aponte na direção certa. Não tenho certeza, mas acho que o Goblin BiPolar pode estar fazendo algo assim. WNW: Anexado é a Bênção Martingale v5. Alguém poderia por favor modificá-lo para um Anti-Martingale Isso iria inverter a lógica para i ncrease as posições de lote quando em lucro. Desde já, obrigado. Igorad acabou de enviar PM para mim que ele inseriu MM para o seu EA (partida lote iwill ser crescente é o equilíbrio está aumentando). Sim simples - EA anexado Este é o popular Blessing EA, versão 5. Eu gostaria que ele funcionasse como um anti-martingale ao contrário de um martingale, que é como seu projetado atualmente. O que agora são ordens de limite de compra deve tornar-se paradas de venda, o que são agora vender ordens de limite deve tornar-se paradas de compra. Deve essencialmente fazer o oposto do que está fazendo. Tenho certeza de que isso é simples para alguém que pode codificar enquanto estou aprendendo, este está além de mim. Qualquer ajuda apreciada. WNW: Este é o popular Blessing EA, versão 5. Id gostaria que ele funcionasse como um anti-martingale ao contrário de um martingale, que é como seu atualmente projetado. O que agora são ordens de limite de compra deve tornar-se paradas de venda, o que são agora vender ordens de limite deve tornar-se paradas de compra. Deve essencialmente fazer o oposto do que está fazendo. Tenho certeza de que isso é simples para alguém que pode codificar enquanto estou aprendendo, este está além de mim. Qualquer ajuda apreciada. Parece interessante. Você planeja executar a bênção normal eo reverso ao mesmo tempo Sistema de Hedge de Martingale: 490 Pips Não Drawdown Eu quero lhe falar sobre um sistema que produziu 490 pips no mês passado, sem draw-down. A razão que eu estou mostrando isso para você é porque eu gostaria de qualquer entrada como a ifwhy este sistema não iria funcionar, ou para solicitar a sua entrada sobre a forma de torná-lo melhor. Aqui estão as regras: Digite long .01 em 2200 GMT (este primeiro comércio em uma conta demo) Digite curto .01 em 2200 GMT (este primeiro comércio em uma conta demo) Próximo dia às 2200 GMT: Enter long .02 às 2200 GMT (Assumindo ontem longo ganhou) Enter curto .01 em 2200 GMT (supondo ontem curto perdeu) Ambos ter lucro e parar de perda é de 30 pips. Double em vencer apenas comércio até positivo líquido. Uma vez que o positivo líquido, o comércio muito próximo em GMT 2200 estará na conta de demonstração em lotes .01 para ambos longos e curtos. Uma vez que sabemos que este comércio será neutro (uma perda, uma vitória), não há razão para trocá-lo em uma conta real. Apenas trocá-lo em um comércio demo para descobrir qual lado dobrar no dia seguinte na conta ao vivo. O ímpeto para este sistema veio do fio de Jimbos, que usa uma aproximação do Martingale a este, e pode ser encontrado aqui: aqui O problema que eu encontrei com este sistema original, como com todo o sistema de Martingale, é o grande drawdown. Essa redução foi um tanto atenuada pelo fato de que sempre houve uma vitória associada a cada comércio, mas os lotes crescentes no lado perdedor produziram grandes reduções. Portanto, eu decidi (com base na entrada de outros nesse segmento) para testar este sistema usando uma estratégia anti-martingale em vez disso (adicionando aos vencedores em vez de aos perdedores). Estou anexando os resultados que mostram um aumento de 490 pip sem abaixamento. Eu também posso enviar-lhe os resultados originais Jimbos que estão em uma folha do Microsoft Excel se você me PM seu endereço de e-mail. Não podemos publicar ficheiros do Excel neste fórum ou gostaria de publicá-los aqui. (Por favor, me dê um dia ou assim para voltar com você se perguntando para o arquivo.) Eu não sei como trabalhar com o Excel para fazer os meus resultados aparecem em uma planilha. Se alguém fizer isso, agradeceria uma cópia da planilha com instruções sobre como gravar essas transações na planilha, para que possamos fazer mais testes. Então, por favor, examine o anexo (meus resultados), peça para o arquivo original Jimbos e, em seguida, forneça quaisquer comentários que você possa ter. P. S. Eu não sei qual moeda Jimbo usado inicialmente para esses resultados, por isso, não pergunte. Obrigado por seus comentários aqui. Eu estou querendo saber uma coisa, embora. Você entendeu esta parte das regras Double on ganhando trade somente até positivo líquido. Uma vez que o positivo líquido, o comércio muito próximo em GMT 2200 estará na conta de demonstração em lotes .01 para ambos longos e curtos. Uma vez que sabemos que este comércio será neutro (uma perda, uma vitória), não há razão para trocá-lo em uma conta real. Apenas trocá-lo em um comércio demo para descobrir qual lado dobrar no dia seguinte na conta ao vivo. Parece que você não incluiu que em seu arquivo de imagem que você enviou de volta, como parecia que você continuou dobrando. Você obviamente não entende Dealer Lot Management em tudo. Aqui está o cálculo correto se você dobrar os vencedores. Anexado zip formato Excel para você. Você deve ter deixado para fora o dobrado acima da posição de vencimento no cálculo quando o mercado GIRAR AO REDOR pesaroso mostrar-lhe a verdade. Qualquer martingale coisas que você pode me perguntar. Obrigado por seus comentários aqui. Eu estou querendo saber uma coisa, embora. Você entendeu esta parte das regras Double on ganhando trade somente até positivo líquido. Uma vez que o positivo líquido, o comércio muito próximo em GMT 2200 estará na conta de demonstração em lotes .01 para ambos longos e curtos. Uma vez que sabemos que este comércio será neutro (uma perda, uma vitória), não há razão para trocá-lo em uma conta real. Apenas trocá-lo em um comércio demo para descobrir qual lado dobrar no dia seguinte na conta ao vivo. Parece que você não incluiu que em seu arquivo de imagem que você enviou de volta, como parecia que você continuou dobrando. ESTÁ BEM. Antes do final do dia de 1,60 lotes, como você sabe que o mercado não vai disparar até 96pips Bear em mente, Im não está tentando ter uma luta aqui. Só estou tentando lhe dar um ponto. Eu poderia estar errado. Porque no final do dia para o lote de 0,80, ainda estavam em grande lucro, como você determina que podemos fazer compra naquele dia para 1,60 lote Agora, eu adicionei o lote de 0,10 para a conta demo que não estavam usando. Veja o que acontece se o comércio para a conta ao vivo, ao mesmo tempo. Lembrete, apenas uma discussão aqui, sem ressentimentos. Ps: se você ainda pensa que estou errado, você pode por favor executar alguns dias demo e mostrar-me como você vive com ele Especialmente o melhor com uma reta alguns dias em uma tendência e um retracement rápido dentro de uma semana. Sim, sem ressentimentos, isto é o que eu estou procurando é descobrir se eu estou faltando alguma coisa. Mas nos resultados publicados no arquivo do Word mostra que havia um máximo de dois dias de negócios que aumentaram o tamanho do lote. Então, o mais que conseguimos foi tamanho .04 lote. Estou anexando o arquivo do Word novamente, desta vez com a designação de quais ofícios estavam em demo. Lembre-se, depois de entrar em positivo, vamos .01 tanto no longo e curto para o próximo comércio, e nós fazemos isso na demo. Isso seria muito mais fácil de explicar se alguém poderia colocar esses comércios em uma folha de excel, como Jimbo fez com seu sistema Martingale. Davidke20: OK. Antes do final do dia de 1,60 lotes, como você sabe que o mercado não vai disparar até 96pips Bear em mente, Im não está tentando ter uma luta aqui. Só estou tentando lhe dar um ponto. Eu poderia estar errado. Porque no final do dia para o lote de 0,80, ainda estavam em grande lucro, como você determina que podemos fazer compra naquele dia para 1,60 lote Agora, eu adicionei o lote de 0,10 para a conta demo que não estavam usando. Veja o que acontece se o comércio para a conta ao vivo, ao mesmo tempo. Lembrete, apenas uma discussão aqui, sem ressentimentos. Ps: se você ainda pensa que estou errado, você pode por favor executar alguns dias demo e mostrar-me como você vive com ele Especialmente o melhor com uma reta alguns dias em uma tendência e um retracement rápido dentro de uma semana. Sim, sem ressentimentos, isto é o que eu estou procurando é descobrir se eu estou faltando alguma coisa. Mas nos resultados publicados no arquivo do Word mostra que havia um máximo de dois dias de negócios que aumentaram o tamanho do lote. Então, o mais que conseguimos foi tamanho .04 lote. Estou anexando o arquivo do Word novamente, desta vez com a designação de quais ofícios estavam em demo. Lembre-se, depois de entrar em positivo, vamos .01 tanto no longo e curto para o próximo comércio, e nós fazemos isso na demo. Isso seria muito mais fácil de explicar se alguém poderia colocar esses comércios em uma folha de excel, como Jimbo fez com seu sistema Martingale. Ermm. Para que você corrija o TP e SL. 30, 60 Ou isso é apenas um exemplo. Mas eu prefiro que você executá-lo com dados de negociação ao vivo melhor. Porque no final você vai ver algo como o meu gráfico. 4 dias para baixo, nós realmente fazendo grandes lucros, basta ter um dia, que temos em 1,60 lote, e mercado invertido para 96pips. Você já colocou isso em prática até agora Ou apenas uma idéia em bruto, você queria que as pessoas testá-lo Posso postar exemplos de quando você continuar adicionando aos vencedores e você tem perdas consecutivas Quando você puxa a ficha Você pode postar exemplos de Quando você continua adicionando aos vencedores e você tem perdas consecutivas Quando você puxa o plugue HI lfcxtrader, sim os exemplos estavam no arquivo do Word anexado, o que teria sido muito mais claro se eles poderiam estar em uma planilha. O arquivo Word anexado eram negócios reais que Jimbo fez, e como eles teriam acabado usando a estratégia anti-Martingale. Mais uma vez, nunca ficamos acima de .04 lotes. Este é o melhor uso de uma conta de demonstração. Bom trabalho. Sua utilização da Demo como uma ferramenta verdadeira. Double em vencer apenas comércio até positivo líquido. Uma vez que o positivo líquido, o comércio muito próximo em GMT 2200 estará na conta de demonstração em lotes .01 para ambos longos e curtos. Uma vez que sabemos que este comércio será neutro (uma perda, uma vitória), não há razão para trocá-lo em uma conta real. Apenas trocá-lo em um comércio demo para descobrir qual lado dobrar no dia seguinte na conta ao vivo. Shouldnt os SLs fixos e TPs ser ATR ajustado Estou certo de que você pode concordar com o movimento. Hmmm dizer no EURGBP. Versos o GBPJPY é muito diferente sunwest: Obrigado Dreamliner para começar um novo segmento sobre isso. Anexado na versão zip 1, é o arquivo excel da minha compreensão do sistema com incremento de lote 0,1 0,2 0,3 incluindo os dias de demonstração que não são necessários ao vivo, em qualquer caso, eu encontrei a rede total a ser 270 pips (passos de 30 pips) com Lote máximo de 0,3 (começando com 0,1), existem 9 séries concluídas com uma vitória assim 9 30 pips 270 pips. Também na versão 2 do fecho de correr, esta versão deve seguir exatamente suas réguas com incremento de lote 0.1 0.2 0.4, assim que lucro de 330 pips e lote máximo 0.4. Eu adicionei uma coluna com L ou S, o que significa que o mercado foi 30 pips para Long ou 30 pips para baixo, agora, enquanto você tem 2 L ou 2 S em uma linha você completar uma série e fazer o seu pip passo lucro 30 pips nesse caso. Sunwest, obrigado por fazer esta folha de Excel, bem como o seu post anterior explicando o sistema. 210 pips em 20 dias equivale a 10,5 pips dia. Minha única preocupação foi que você com certeza vai ter dias em que ambas as pernas, longas e curtas, vai ficar parado, devido à propagação, a minha pergunta é que tem sido levado em conta O que você faz no dia seguinte Talvez precisamos minues 60 ou pips do total De minhas costas testando eu acho que você tem 1 ou 2 dias por mês como este. Além deste Senhores, se pode-se ter certeza de obter 10,5 pips por dia com tais baixa drawdowns, e com a beleza do forex sendo líquido, eu acho que não é ruim. Basta ir com lotes mais elevados. Dreamliner, eu não tinha certeza de como você acabou com 490 pips, pls você pode gentilmente esclarecer, talvez eu estou faltando alguma coisa, o seu sido um longo tempo desde que eu fui para a escola. Obrigado a todos por contribuírem.
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